期权仓量显著增加

时间：2016-08-12 09:05:32 来源：网易网 阅读量：389

（原标题：期权仓量显著增加）

受标的50ETF价格上涨影响，昨日50ETF8月认购、认沽期权合约均涨跌互现，且盘中震荡幅度较大。截至收盘，8月平值认购合约“50ETF购8月2200”收报0.0326元，涨14.39％；8月平值认沽合约“50ETF沽8月2200”收报0.0109元，跌22.14％。

成交方面，周四期权成交量显著增加，持仓量再创历史新高。成交量方面，单日成交492202张，较上一个交易日增加274999张，增幅为126.61%。其中，认购期权成交279655张，认沽期权成交212547张。期权成交量认沽认购比(PCRatio)为0.76，上一交易日为0.77。持仓方面，期权持仓总量增加0.12%至1062701张。成交量/持仓量比值为46.32%。

波动率方面，截至收盘，8月平值认购合约“50ETF购8月2200”隐含波动率为10.13%；8月平值认沽合约“50ETF沽8月2200”隐含波动率为12.15%。

光大期货期权部张毅表示，昨日50ETF放量上行，早盘一度冲至2.256高点，其后震荡回落，涨幅有所收窄。盘终收长上影阳线，50ETF均线系统明显转好，牛市策略仍可延续。此前的牛市策略包括：在8月合约上(2.20-2.25)牛市垂直套利；以及买入2.20元行权价的认购期权；或者是在9月合约上买入2.25元行权价的虚值认购期权。各种策略都有不同的市场预估及风险收益权衡，在市场震荡上行的走势下，建议可以根据各自的交易计划去加以把握。